久期和利率变动公式

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债券久期计算公式

这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：债券久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。

久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。

修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。

式中：ci--第i年的现金流量(支付的利息或本金)；y--债券的到期收益率；P--当前市场价格。

久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。1)永久债券的久期=（1+k)/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。

久期计算公式是什么?

通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务工具的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/(1+y/m)。

久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。1)永久债券的久期=（1+k)/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。

六个月的短期国库券的久期计算公式：合约规模*(100-年化贴现率*6/12)/100。6个月期(注：25周相当于6个月)国债期货报价与6个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。

ｍ代表每年发生的现金流的次数)，计算结果相加即可得到久期。久期的计算公式：通常，久期值还得再除以1+ｙ/ｍ加以修正，ｙ即债务工具的收益率，ｍ为每年发生现金流的次数，这个修正久期用Ｄ表示，即Ｄ =Ｄ/(1+ｙ/ｍ)。

+n×wn式中：ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y——债券的到期收益率；P——当前市场价格。例：某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。

修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。

久期怎么推算?

1、通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务工具的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/(1+y/m)。

2、首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。

3、久期是债务工具到期期限的加权平均时间，权重就是单个现金流的现值除以总现金。若权重用W(t)表示，然后再乘以现金流发生的时间(t/m此处t代表现金流的序次数，m代表每年发生的现金流的次数)，计算结果相加即可得到久期。

4、·1+6/(1+10％)·2+106/(1+10％)·3]/90.05=54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·dB/dy债券价格变化率=-95％=-D·4+1/2·C·(4％)。

5、久期的计算公式：久期的计算公式可以根据不同的情况而有所不同。在债券投资中，久期的计算公式通常为：D=（P*YTM）^（1/M），其中D为久期，P为债券价格，YTM为债券的到期收益率，M为债券的修正久期。

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